Сравнение CAPTX с IPSHX
CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) and IPSHX (Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CAPTX returned 5.39%/yr vs 6.39%/yr for IPSHX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAPTX charges 1.98%/yr vs 1.24%/yr for IPSHX.
Доходность
Сравнение доходности CAPTX и IPSHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPTX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у IPSHX с доходностью 9.42%.
CAPTX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
IPSHX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.40%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.89%
Сравнение доходности по годам CAPTX и IPSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 13.91% | 12.68% | 11.07% | 0.63% | -11.80% | 14.07% | -3.30% | 14.16% | -7.98% | 12.46% |
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 9.42% | 10.90% | 6.79% | 18.85% | -17.42% | 8.71% | 22.20% | 15.05% | -13.11% | 11.19% |
Correlation
The correlation between CAPTX and IPSHX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between CAPTX and IPSHX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPTX vs. IPSHX — Ранг доходности на риск
CAPTX
IPSHX
Сравнение CAPTX c IPSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPTX | IPSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.27 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 8.62 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPTX и IPSHX
Максимальная просадка CAPTX за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки IPSHX в -25.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPTX и IPSHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPTX | IPSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -25.73% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -7.12% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.27% | -25.73% | +14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -25.73% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.60% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -7.88% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.69% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPTX и IPSHX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) имеют волатильность 5.25% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPTX | IPSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.14% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 11.23% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 15.15% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 14.95% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 15.07% | -3.26% |
Сравнение комиссий CAPTX и IPSHX
CAPTX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии IPSHX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPTX и IPSHX
CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 13.02% | 0.15% | 1.21% | 1.35% | 0.99% | 0.00% |
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 3.03% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.18% | 0.00% | 0.90% | 3.68% | 6.15% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
CAPTX and IPSHX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPTX has higher volatility (5.25%) compared to IPSHX (5.14%). In terms of maximum drawdown, CAPTX dropped -28.25% vs IPSHX's -25.73%.
CAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPTX и IPSHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор