Сравнение CAPS.L с USDV.L
CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both Large Cap Blend Equities funds - CAPS.L tracks the Russell 1000 TR USD while USDV.L tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CAPS.L returned 6.53%/yr vs 6.79%/yr for USDV.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAPS.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности CAPS.L и USDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAPS.L торгуется в GBp, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAPS.L показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 7.22%.
CAPS.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
USDV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам CAPS.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.71% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.22% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 11.58% | 9.13% |
Correlation
The correlation between CAPS.L and USDV.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between CAPS.L and USDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPS.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
CAPS.L
USDV.L
Сравнение CAPS.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPS.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.12 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 5.42 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.44 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CAPS.L и USDV.L
Максимальная просадка CAPS.L за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPS.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -27.80% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -6.60% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -16.30% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -16.30% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -3.68% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -4.14% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.58% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPS.L и USDV.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что CAPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.53% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 7.19% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 9.69% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 12.78% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 15.33% | +3.94% |
Сравнение комиссий CAPS.L и USDV.L
CAPS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPS.L и USDV.L
CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAPS.L and USDV.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDV.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDV.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for CAPS.L.
CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for CAPS.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для CAPS.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор