PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPIX с DFRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPIX с DFRTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAPIX (Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I) and DFRTX (DWS Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CAPIX charges 1.25%/yr vs 0.78%/yr for DFRTX.

Доходность

Сравнение доходности CAPIX и DFRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.81%
1 год
7.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRTX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPIX и DFRTX

2026 (YTD)202520242023
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		2.19%7.43%8.60%3.02%
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%4.18%

Correlation

The correlation between CAPIX and DFRTX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

DWS Floating Rate Fund

Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с FLYRXCAPIX с RCRIXCAPIX с FLOTXCAPIX с ARTUXCAPIX с CPLIXCAPIX с CIGEXCAPIX с HFHIX
Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с DDFLXDFRTX с AFRAXDFRTX с FFRSXDFRTX с EIBLXDFRTX с LSFYXDFRTX с SCINXDFRTX с FAFRX

Доходность на риск

CAPIX vs. DFRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DFRTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPIX c DFRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPIXDFRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPIX vs. DFRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPIXDFRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

—

—

Просадки

Сравнение просадок CAPIX и DFRTX

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPIXDFRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAPIX и DFRTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPIXDFRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

—

—

Сравнение комиссий CAPIX и DFRTX

CAPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFRTX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPIX и DFRTX

Дивидендная доходность CAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности DFRTX в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		8.66%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		4.84%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%

Часто задаваемые вопросы

CAPIX and DFRTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPIX и DFRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор