Сравнение CAPEX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPEX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPEX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | -5.56% | 16.83% | 25.45% | 28.62% | -19.92% | 25.05% | 23.49% | 29.70% | -4.95% | 22.72% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CAPEX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.76% против 16.72% соответственно.
CAPEX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 13.76%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPEX и EFCNX
CAPEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
CAPEX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
CAPEX
EFCNX
Сравнение CAPEX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPEX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.43 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.41 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.84 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.87 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 3.10 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPEX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.43 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CAPEX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPEX и EFCNX
Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | 3.52% | 3.19% | 2.40% | 0.83% | 0.97% | 0.63% | 0.88% | 1.15% | 1.36% | 1.20% | 1.41% | 1.39% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPEX и EFCNX
Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPEX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -38.34% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -14.32% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -38.34% | +12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -38.34% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | 0.00% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -8.74% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 7.45% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPEX и EFCNX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPEX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 0.00% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 5.20% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 22.14% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 23.15% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 22.85% | -4.53% |