PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPAX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPAX с QAMNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPAX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		-2.93%11.88%10.21%10.51%-12.43%2.26%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.41%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.41%.

CAPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-0.10%
1 год
9.31%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.23%
10 лет*
5.67%

QAMNX

1 день
0.33%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.41%
6 месяцев
5.59%
1 год
7.87%
3 года*
10.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с INPFXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AAAAX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX

Сравнение комиссий CAPAX и QAMNX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund

Доходность на риск

CAPAX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPAX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPAXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.00

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.81

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

5.23

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPAX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPAXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.87

-0.24

Корреляция

Корреляция между CAPAX и QAMNX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и QAMNX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.81%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и QAMNX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPAXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-17.97%

-28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-4.16%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-0.37%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.26%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.44%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и QAMNX

Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPAXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.07%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.88%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

6.39%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

14.05%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

14.05%

-5.44%