PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPAX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPAX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPAX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		-1.64%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.07%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

CAPAX

1 день
1.33%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.76%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.81%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с INPFXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AAAAX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с BWBIX

Сравнение комиссий CAPAX и MAANX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

CAPAX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPAX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPAXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.20

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.81

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.98

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

4.58

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPAX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPAXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.16

+0.48

Корреляция

Корреляция между CAPAX и MAANX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и MAANX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.76%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и MAANX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPAXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-29.21%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-10.72%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-22.63%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-5.86%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.72%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.81%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и MAANX

Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.71%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPAXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.39%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

8.48%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

15.67%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

16.35%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

385.82%

-377.20%