Сравнение CAPAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | -2.93% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -0.76% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -3.53% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.
CAPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 5.67%
FRGAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и FRGAX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
CAPAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
CAPAX
FRGAX
Сравнение CAPAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.67 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 6.55 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.21 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и FRGAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и FRGAX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FRGAX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.81% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и FRGAX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -11.77% | -34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -8.53% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -7.03% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -1.62% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.87% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и FRGAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.25%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.78% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 6.72% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 11.92% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 10.27% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 10.27% | -1.66% |