PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAP.PA с ANET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAP.PA с ANET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAP.PA (Capgemini SE) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CAP.PA in Information Technology Services, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, CAP.PA returned 3.73%/yr vs 43.32%/yr for ANET. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAP.PA и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Capgemini SE (CAP.PA) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAP.PA торгуется в EUR, в то время как ANET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANET были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAP.PA показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 34.67%. За последние 10 лет акции CAP.PA уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 3.73% против 43.32% соответственно.

CAP.PA

1 день
6.61%
1 месяц
1.99%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-24.63%
1 год
-26.96%
3 года*
-12.45%
5 лет*
-5.15%
10 лет*
3.73%

ANET

1 день
0.00%
1 месяц
3.18%
С начала года
34.67%
6 месяцев
36.09%
1 год
80.68%
3 года*
58.18%
5 лет*
52.86%
10 лет*
43.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAP.PA и ANET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAP.PA
Capgemini SE		-24.39%-7.98%-14.83%23.58%-26.66%72.15%18.14%27.68%-10.91%25.46%
ANET
Arista Networks, Inc.		28.14%4.48%100.12%88.26%-10.35%112.69%31.08%-1.28%-6.36%113.53%

Correlation

The correlation between CAP.PA and ANET is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.23

The correlation between CAP.PA and ANET shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capgemini SE

Arista Networks, Inc.

Часто сравнивают с CAP.PA:
CAP.PA с DXCCAP.PA с WIPRO.NSCAP.PA с GIB-A.TOCAP.PA с ACNCAP.PA с NOKCAP.PA с CTSHCAP.PA с ^GSPC
Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW

Доходность на риск

CAP.PA vs. ANET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAP.PA
Ранг доходности на риск CAP.PA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAP.PA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAP.PA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAP.PA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAP.PA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAP.PA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAP.PA c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capgemini SE (CAP.PA) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAP.PAANETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.56

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.11

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.27

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.96

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

5.88

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAP.PA vs. ANET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAP.PA на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAP.PA и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAP.PAANETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.56

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

1.13

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.96

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.88

-0.76

Просадки

Сравнение просадок CAP.PA и ANET

Максимальная просадка CAP.PA за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки ANET в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAP.PA и ANET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAP.PAANETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-52.91%

-43.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.65%

-27.45%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.89%

-52.91%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.89%

-52.91%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.89%

-52.91%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.25%

-1.04%

-52.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.84%

-14.14%

-43.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.50%

13.77%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CAP.PA и ANET

Текущая волатильность для Capgemini SE (CAP.PA) составляет 14.22%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 21.49%. Это указывает на то, что CAP.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAP.PAANETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

21.49%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.56%

38.63%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.71%

52.08%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.68%

46.95%

-17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

45.20%

-15.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAP.PA и ANET

Дивидендная доходность CAP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAP.PA
Capgemini SE		3.26%2.39%2.15%1.72%1.54%0.90%1.06%1.56%1.96%1.57%1.68%1.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAP.PA и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capgemini SE и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CAP.PA значения в EUR, ANET значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CAP.PA and ANET have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAP.PA и ANET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор