PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAP.PA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CAP.PA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capgemini SE (CAP.PA) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CAP.PA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Capgemini SE (CAP.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAP.PA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAP.PA
Capgemini SE		-28.58%-7.98%-14.83%23.58%-26.66%72.15%18.14%27.68%-10.91%25.46%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

CAP.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAP.PA показывает доходность -28.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции CAP.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.80% против 12.07% соответственно.

CAP.PA

1 день
1.09%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-28.58%
6 месяцев
-17.73%
1 год
-25.38%
3 года*
-14.19%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
3.80%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capgemini SE

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CAP.PA:
CAP.PA с DXCCAP.PA с ANETCAP.PA с WIPRO.NSCAP.PA с GIB-A.TOCAP.PA с CTSHCAP.PA с NOKCAP.PA с ACN
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CAP.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAP.PA
Ранг доходности на риск CAP.PA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAP.PA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAP.PA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAP.PA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAP.PA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAP.PA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAP.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capgemini SE (CAP.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAP.PA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.43

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

0.73

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.12

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.66

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

2.77

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAP.PA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAP.PA на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAP.PA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAP.PA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.43

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.64

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.65

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.45

-0.33

Корреляция

Корреляция между CAP.PA и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CAP.PA и ^GSPC

Максимальная просадка CAP.PA за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAP.PA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CAP.PA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-56.78%

-39.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.65%

-12.14%

-25.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.89%

-25.43%

-30.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.89%

-33.92%

-21.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.84%

-5.78%

-50.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.86%

-10.75%

-47.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.86%

2.60%

+15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CAP.PA и ^GSPC

Capgemini SE (CAP.PA) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CAP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAP.PA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

4.42%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.30%

9.93%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.31%

20.69%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.73%

16.81%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

18.63%

+10.41%