PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с JULQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с JULQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and JULQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.79%/yr for JULQ.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и JULQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

JULQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и JULQ

2026 (YTD)
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.14%
JULQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July		0.00%

Сравнение распределения секторов CAOS и JULQ

Секторы
CAOS
JULQ

Технологии

33.1%
31.7%

Финансовые услуги

12.4%
14.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.4%

Здравоохранение

9.6%
10.9%

Промышленность

8.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.2%

Энергетика

4.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Недвижимость

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

CAOS
33.1%
JULQ
31.7%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
JULQ
14.0%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
JULQ
9.5%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
JULQ
10.4%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
JULQ
10.9%

Промышленность

CAOS
8.5%
JULQ
7.7%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
JULQ
6.2%

Энергетика

CAOS
4.1%
JULQ
3.2%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
JULQ
2.6%

Недвижимость

CAOS
2.0%
JULQ
2.3%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
JULQ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL
Часто сравнивают с JULQ:
JULQ с PBJAJULQ с XIMRJULQ с DMARJULQ с BUFGJULQ с AAPRJULQ с PBAPJULQ с ARLU

Доходность на риск

CAOS vs. JULQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JULQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c JULQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSJULQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. JULQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSJULQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

—

—

Просадки

Сравнение просадок CAOS и JULQ

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и JULQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSJULQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

0.00%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

0.00%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и JULQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSJULQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

0.00%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

0.00%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

0.00%

+4.25%

Сравнение комиссий CAOS и JULQ

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии JULQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и JULQ

Ни CAOS, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for JULQ.

CAOS and JULQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Innovator. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.79% for JULQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и JULQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор