Сравнение CANY.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).
CANY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 17 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CANY.TO и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANY.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | 1.68% | 5.75% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.73% | 2.66% |
Разные валюты инструментов
CANY.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CANY.TO показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%.
CANY.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANY.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CANY.TO
^GSPC
Сравнение CANY.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANY.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CANY.TO и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок CANY.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CANY.TO за все время составила -8.34%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANY.TO и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANY.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.34% | -56.78% | +48.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -5.78% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -10.75% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CANY.TO и ^GSPC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANY.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 18.11% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 14.99% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.33% | +1.63% |