Сравнение CANY.TO с ^GSPC
CANY.TO (Evolve Canadian Equity UltraYield ETF) is Derivative Income fund actively managed by Evolve, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index.
Доходность
Сравнение доходности CANY.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CANY.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CANY.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANY.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CANY.TO
^GSPC
Сравнение CANY.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANY.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.49 | — |
Просадки
Сравнение просадок CANY.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANY.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.03% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CANY.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANY.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.15% | — |
Подберите оптимальное распределение для CANY.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор