Сравнение CANQ с QNDX
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. CANQ is actively managed, while QNDX is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CANQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANQ и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 1.01% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between CANQ and QNDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. QNDX — Ранг доходности на риск
CANQ
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CANQ c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANQ | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANQ и QNDX
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки QNDX в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -4.09% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -4.09% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -1.91% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 22.37% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 22.37% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.77% | 22.37% | -9.60% |
Сравнение комиссий CANQ и QNDX
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и QNDX
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как QNDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.50% | 5.02% | 4.19% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANQ and QNDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.00% for QNDX.
They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор