PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с HEAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANC с HEAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CANC (Tema Oncology ETF) and HEAL (Global X HealthTech ETF) are both Health & Biotech Equities funds. CANC is actively managed, while HEAL is passively managed. Over the past 3 years, CANC returned 113.46%/yr vs -9.61%/yr for HEAL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CANC charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for HEAL.

Доходность

Сравнение доходности CANC и HEAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у HEAL с доходностью -12.84%.

CANC

1 день
2.35%
1 месяц
-1.68%
С начала года
7.29%
6 месяцев
5.50%
1 год
48.14%
3 года*
113.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEAL

1 день
3.24%
1 месяц
1.39%
С начала года
-12.84%
6 месяцев
-18.63%
1 год
-19.59%
3 года*
-9.61%
5 лет*
-14.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANC и HEAL

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		7.29%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%
HEAL
Global X HealthTech ETF		-12.84%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-6.66%

Correlation

The correlation between CANC and HEAL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.44

The correlation between CANC and HEAL has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CANC и HEAL

Секторы
CANC
HEAL

Здравоохранение

100.0%
96.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CANC
100.0%
HEAL
96.0%

Сырьевые материалы

CANC

-

HEAL

-

Коммуникационные услуги

CANC

-

HEAL

-

Потребительский циклический сектор

CANC

-

HEAL

-

Потребительский защитный сектор

CANC

-

HEAL

-

Энергетика

CANC

-

HEAL

-

Финансовые услуги

CANC

-

HEAL

-

Промышленность

CANC

-

HEAL

-

Недвижимость

CANC

-

HEAL

-

Технологии

CANC

-

HEAL
3.2%

Коммунальные услуги

CANC

-

HEAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

Global X HealthTech ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с CGONCANC с VHTCANC с BBOT
Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IUHC.LHEAL с IBBHEAL с IDNA

Доходность на риск

CANC vs. HEAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c HEAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCHEALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.89

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-1.20

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.87

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

-0.64

+6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

-1.29

+16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. HEAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа HEAL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и HEAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCHEALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-0.89

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.38

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CANC и HEAL

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки HEAL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и HEAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANCHEALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-65.76%

-31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-30.71%

+22.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-35.78%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.52%

-62.37%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.18%

-43.04%

-30.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

15.21%

-11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и HEAL

Tema Oncology ETF (CANC) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Global X HealthTech ETF (HEAL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что CANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANCHEALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.11%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

16.03%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

22.13%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

280.16%

26.41%

+253.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

280.16%

26.21%

+253.95%

Сравнение комиссий CANC и HEAL

CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HEAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и HEAL

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности HEAL в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.38%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CANC and HEAL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANC has higher volatility (6.73%) compared to HEAL (6.11%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs HEAL's -65.76%.

On 3-year performance, CANC leads with 113.46% vs -9.61% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 113.46% return vs -9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

HEAL has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.05% for CANC.

They also come from different issuers: Tema and Global X. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.50% for HEAL.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANC и HEAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор