PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с DSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANC с DSPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANC (Tema Oncology ETF) and DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) are both exchange-traded funds - CANC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while DSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, CANC returned 47.37% vs 26.81% for DSPY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CANC charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for DSPY.

Доходность

Сравнение доходности CANC и DSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у DSPY с доходностью 12.26%.

CANC

1 день
0.08%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.86%
1 год
47.37%
3 года*
107.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

DSPY

1 день
-0.36%
1 месяц
5.59%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.63%
1 год
26.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANC и DSPY

2026 (YTD)2025
CANC
Tema Oncology ETF		4.82%48.15%
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.26%18.46%

Correlation

The correlation between CANC and DSPY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.50

The correlation between CANC and DSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CANC и DSPY

Секторы
CANC
DSPY

Здравоохранение

100.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

14.2%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

28.8%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Здравоохранение

CANC
100.0%
DSPY
10.6%

Сырьевые материалы

CANC

-

DSPY
2.3%

Коммуникационные услуги

CANC

-

DSPY
7.7%

Потребительский циклический сектор

CANC

-

DSPY
9.3%

Потребительский защитный сектор

CANC

-

DSPY
6.4%

Энергетика

CANC

-

DSPY
4.4%

Финансовые услуги

CANC

-

DSPY
14.2%

Промышленность

CANC

-

DSPY
10.8%

Недвижимость

CANC

-

DSPY
2.5%

Технологии

CANC

-

DSPY
28.8%

Коммунальные услуги

CANC

-

DSPY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с VHTCANC с BBOTCANC с CGON
Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с CVSEDSPY с FTIF

Доходность на риск

CANC vs. DSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c DSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.41

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.34

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

3.57

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

16.34

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. DSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSPY равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и DSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.41

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.68

-1.71

Просадки

Сравнение просадок CANC и DSPY

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки DSPY в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и DSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANCDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-12.15%

-85.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.55%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.55%

-0.36%

-56.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.19%

-1.25%

-71.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.64%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и DSPY

Tema Oncology ETF (CANC) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANCDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

2.82%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

8.52%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

11.21%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

280.27%

16.53%

+263.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

280.27%

16.53%

+263.74%

Сравнение комиссий CANC и DSPY

CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DSPY в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и DSPY

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DSPY в 0.74%

ПозицияTTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.74%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CANC and DSPY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANC has higher volatility (6.26%) compared to DSPY (2.82%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs DSPY's -12.15%.

On 1-year performance, CANC leads with 47.37% vs 26.81% for DSPY. On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DSPY has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CANC has performed better with a 47.37% return vs 26.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

DSPY has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.05% for CANC.

CANC is categorized as Health & Biotech Equities, while DSPY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.18% for DSPY.

DSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANC и DSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор