Сравнение CAMSX с NSIDX
CAMSX (Cambiar Small Cap Fund) and NSIDX (Northern Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CAMSX returned 9.36%/yr vs 10.75%/yr for NSIDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CAMSX charges 1.10%/yr vs 0.10%/yr for NSIDX.
Доходность
Сравнение доходности CAMSX и NSIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAMSX показывает доходность 20.24%, а NSIDX немного выше – 20.62%. За последние 10 лет акции CAMSX уступали акциям NSIDX по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.75% соответственно.
CAMSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 20.24%
- 1 год
- 28.34%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 9.36%
NSIDX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 20.62%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам CAMSX и NSIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 20.24% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 20.62% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
Correlation
The correlation between CAMSX and NSIDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between CAMSX and NSIDX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMSX vs. NSIDX — Ранг доходности на риск
CAMSX
NSIDX
Сравнение CAMSX c NSIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMSX | NSIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.39 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 11.90 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMSX и NSIDX
Максимальная просадка CAMSX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке NSIDX в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMSX и NSIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMSX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -59.02% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -10.97% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -27.71% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -32.89% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -42.09% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.58% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -12.01% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.11% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMSX и NSIDX
Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) имеют волатильность 3.85% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMSX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.75% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 14.22% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 20.14% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 24.25% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 24.22% | -3.59% |
Сравнение комиссий CAMSX и NSIDX
CAMSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NSIDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMSX и NSIDX
Дивидендная доходность CAMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности NSIDX в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 8.82% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.30% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
CAMSX and NSIDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMSX has higher volatility (3.85%) compared to NSIDX (3.75%). In terms of maximum drawdown, CAMSX dropped -58.43% vs NSIDX's -59.02%.
NSIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMSX и NSIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор