Сравнение CAMOX с THPGX
CAMOX (Cambiar Opportunity Portfolio) and THPGX (Thompson LargeCap Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CAMOX returned 13.15%/yr vs 14.99%/yr for THPGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CAMOX charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for THPGX.
Доходность
Сравнение доходности CAMOX и THPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMOX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у THPGX с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции CAMOX уступали акциям THPGX по среднегодовой доходности: 13.15% против 14.99% соответственно.
CAMOX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 13.15%
THPGX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам CAMOX и THPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMOX Cambiar Opportunity Portfolio | 11.82% | 13.51% | 14.39% | 16.84% | -6.99% | 20.87% | 16.61% | 32.89% | -13.45% | 14.86% |
THPGX Thompson LargeCap Fund | 9.16% | 27.10% | 17.14% | 22.06% | -15.78% | 28.09% | 15.49% | 33.59% | -12.31% | 18.24% |
Correlation
The correlation between CAMOX and THPGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.89 |
The correlation between CAMOX and THPGX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMOX vs. THPGX — Ранг доходности на риск
CAMOX
THPGX
Сравнение CAMOX c THPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMOX | THPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.17 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 16.68 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMOX и THPGX
Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что меньше максимальной просадки THPGX в -65.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и THPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMOX | THPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -65.52% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -8.16% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -18.75% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -26.49% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -40.68% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.84% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -9.56% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.04% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMOX и THPGX
Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX) имеют волатильность 4.07% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMOX | THPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.00% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.31% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 12.66% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 17.77% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 19.90% | -2.30% |
Сравнение комиссий CAMOX и THPGX
CAMOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии THPGX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMOX и THPGX
Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.15%, что больше доходности THPGX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMOX Cambiar Opportunity Portfolio | 20.15% | 22.53% | 8.98% | 9.06% | 6.05% | 7.62% | 4.01% | 9.56% | 13.12% | 13.91% | 8.21% | 13.23% |
THPGX Thompson LargeCap Fund | 5.13% | 5.60% | 11.97% | 8.38% | 5.06% | 4.95% | 0.90% | 2.73% | 0.89% | 0.82% | 0.80% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CAMOX and THPGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMOX has higher volatility (4.07%) compared to THPGX (4.00%). In terms of maximum drawdown, CAMOX dropped -59.14% vs THPGX's -65.52%.
THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMOX и THPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор