Сравнение CAMOX с SHXPX
CAMOX (Cambiar Opportunity Portfolio) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. CAMOX charges 0.85%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности CAMOX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAMOX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.50%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAMOX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAMOX Cambiar Opportunity Portfolio | -0.81% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between CAMOX and SHXPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMOX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
CAMOX
SHXPX
Сравнение CAMOX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMOX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMOX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 23.86 | -23.38 |
Просадки
Сравнение просадок CAMOX и SHXPX
Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMOX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | 0.00% | -59.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | 0.00% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMOX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMOX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 2.38% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 2.38% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 2.38% | +15.27% |
Сравнение комиссий CAMOX и SHXPX
CAMOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMOX и SHXPX
Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMOX Cambiar Opportunity Portfolio | 20.32% | 22.53% | 8.98% | 9.06% | 6.05% | 7.62% | 4.01% | 9.56% | 13.12% | 13.91% | 8.21% | 13.23% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAMOX and SHXPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAMOX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор