PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMOX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMOX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

CAMOX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 30 июн. 1998 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMOX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMOX и AVERX

2026 (YTD)2025
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		0.71%17.54%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, CAMOX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

CAMOX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.10%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.94%
1 год
13.99%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.76%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Opportunity Portfolio

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с CAMOX:
CAMOX с ^GSPCCAMOX с VIGCAMOX с BUFBXCAMOX с FBGRXCAMOX с GDECAMOX с FGRTXCAMOX с CAMIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий CAMOX и AVERX

CAMOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio

Доходность на риск

CAMOX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMOX
Ранг доходности на риск CAMOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMOX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMOX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMOXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMOX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMOXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.17

-0.71

Корреляция

Корреляция между CAMOX и AVERX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMOX и AVERX

Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		22.37%22.53%8.98%9.06%6.05%7.62%4.01%9.56%13.12%13.91%8.21%13.23%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMOX и AVERX

Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMOXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-11.33%

-47.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-6.66%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.39%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAMOX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMOXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

19.13%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

19.13%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.13%

-1.49%