PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMMX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMMX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

CAMMX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMMX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMMX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMMX
Cambiar SMID Fund		2.21%0.08%-1.42%12.93%-6.07%23.32%9.60%31.00%-2.68%11.77%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, CAMMX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции CAMMX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.28% соответственно.

CAMMX

1 день
1.91%
1 месяц
-6.25%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
4.15%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.33%
10 лет*
9.12%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar SMID Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с CAMMX:
CAMMX с CAMOXCAMMX с CAMIXCAMMX с CAMSXCAMMX с QCGDXCAMMX с RSINXCAMMX с GTSGXCAMMX с AVEMX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий CAMMX и GABVX

CAMMX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
CAMMX
Cambiar SMID Fund

Доходность на риск

CAMMX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMMX
Ранг доходности на риск CAMMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMMX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMMXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.62

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.27

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.05

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

9.26

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMMX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMMX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMMX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMMXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.62

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между CAMMX и GABVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMMX и GABVX

Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.80%, что больше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMMX
Cambiar SMID Fund		33.80%34.55%6.10%0.70%0.95%11.52%0.61%4.08%6.83%0.39%0.53%0.31%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок CAMMX и GABVX

Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMMXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-63.09%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-11.93%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-26.99%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-39.69%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-5.83%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-8.53%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.64%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMMX и GABVX

Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX) имеют волатильность 5.11% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMMXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.11%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.76%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

16.12%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.24%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.54%

+1.25%