Сравнение CAMMX с GABVX
CAMMX (Cambiar SMID Fund) and GABVX (Gabelli Value 25 Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CAMMX returned 10.47%/yr vs 7.30%/yr for GABVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAMMX charges 0.93%/yr vs 1.43%/yr for GABVX.
Доходность
Сравнение доходности CAMMX и GABVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMMX показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции CAMMX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 10.47% против 7.30% соответственно.
CAMMX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 10.88%
- С начала года
- 16.98%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 10.47%
GABVX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение доходности по годам CAMMX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMMX Cambiar SMID Fund | 16.98% | 0.08% | -1.42% | 12.93% | -6.07% | 23.32% | 9.60% | 31.00% | -2.68% | 11.77% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 9.64% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Correlation
The correlation between CAMMX and GABVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between CAMMX and GABVX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMMX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
CAMMX
GABVX
Сравнение CAMMX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMMX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.81 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 11.43 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMMX и GABVX
Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и GABVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMMX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -63.09% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -9.10% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -18.17% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -26.39% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -39.69% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.79% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -8.47% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.24% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMMX и GABVX
Cambiar SMID Fund (CAMMX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CAMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMMX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.13% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.68% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 12.62% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.24% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 17.46% | +1.20% |
Сравнение комиссий CAMMX и GABVX
CAMMX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMMX и GABVX
Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.53%, что больше доходности GABVX в 10.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMMX Cambiar SMID Fund | 29.53% | 34.55% | 6.10% | 0.70% | 0.95% | 11.52% | 0.61% | 4.08% | 6.83% | 0.39% | 0.53% | 0.31% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.05% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Часто задаваемые вопросы
CAMMX and GABVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMMX has higher volatility (3.96%) compared to GABVX (3.13%). In terms of maximum drawdown, CAMMX dropped -41.94% vs GABVX's -63.09%.
GABVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMMX и GABVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор