PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с ACSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CAML is actively managed, while ACSI is passively managed. Over the past year, CAML returned 15.24% vs 18.71% for ACSI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAML charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.

Доходность

Сравнение доходности CAML и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью 9.66%.

CAML

1 день
-0.86%
1 месяц
4.12%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.18%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACSI

1 день
-0.92%
1 месяц
5.55%
С начала года
9.66%
6 месяцев
9.77%
1 год
18.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и ACSI

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		5.82%12.43%23.24%10.13%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		9.66%10.70%22.51%11.13%

Correlation

The correlation between CAML and ACSI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.76

The correlation between CAML and ACSI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и ACSI

Секторы
CAML
ACSI

Технологии

44.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
24.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
15.4%

Финансовые услуги

8.6%
9.6%

Промышленность

8.2%
7.3%

Здравоохранение

6.2%
8.5%

Коммунальные услуги

3.4%
3.9%

Недвижимость

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
12.4%

Энергетика

2.2%
3.4%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

CAML
44.2%
ACSI
12.5%

Потребительский циклический сектор

CAML
9.9%
ACSI
24.2%

Коммуникационные услуги

CAML
9.5%
ACSI
15.4%

Финансовые услуги

CAML
8.6%
ACSI
9.6%

Промышленность

CAML
8.2%
ACSI
7.3%

Здравоохранение

CAML
6.2%
ACSI
8.5%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
ACSI
3.9%

Недвижимость

CAML
2.4%
ACSI

-

Потребительский защитный сектор

CAML
2.3%
ACSI
12.4%

Энергетика

CAML
2.2%
ACSI
3.4%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
ACSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с ITOTCAML с OUSACAML с SGRTCAML с IQM
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV

Доходность на риск

CAML vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLACSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.63

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.31

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

2.42

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

9.45

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ACSI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.63

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.75

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CAML и ACSI

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и ACSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-34.49%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-7.76%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.38%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.39%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

1.98%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и ACSI

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) составляет 3.65%, в то время как у American Customer Satisfaction ETF (ACSI) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что CAML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.16%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

8.88%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

11.56%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

16.66%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

17.43%

+0.33%

Сравнение комиссий CAML и ACSI

CAML берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и ACSI

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.83%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAML and ACSI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSI has higher volatility (4.16%) compared to CAML (3.65%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs ACSI's -34.49%.

On 1-year performance, ACSI leads with 18.71% vs 15.24% for CAML. On fees, CAML is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CAML has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACSI has performed better with a 18.71% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAML is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

ACSI has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for CAML.

They also come from different issuers: Congress and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.66% for ACSI.

ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и ACSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор