PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAM с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CAM и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 1.91%.


CAM

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TAFM

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAM и TAFM


Correlation

The correlation between CAM and TAFM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB California Intermediate Municipal ETF

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

CAM vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAM

TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAM c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAM vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAMTAFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.84

+0.96

Просадки

Сравнение просадок CAM и TAFM

Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и TAFM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAMTAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-4.74%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.36%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.95%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CAM и TAFM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAMTAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

3.22%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

4.95%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

4.95%

-2.83%

Сравнение комиссий CAM и TAFM

CAM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TAFM в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAM и TAFM

Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TAFM в 3.64%


ПозицияTTM202520242023
CAM
AB California Intermediate Municipal ETF
2.25%0.87%0.00%0.00%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
3.64%3.51%3.35%0.18%

Часто задаваемые вопросы


CAM and TAFM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.28% for TAFM.

TAFM has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.25% for CAM.

Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.28% for TAFM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAM и TAFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор