Сравнение CAM с TAFM
CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) and TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds from AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAM charges 0.27%/yr vs 0.28%/yr for TAFM.
Доходность
Сравнение доходности CAM и TAFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 1.91%.
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAM и TAFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.91% | 1.24% |
Correlation
The correlation between CAM and TAFM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAM vs. TAFM — Ранг доходности на риск
CAM
TAFM
Сравнение CAM c TAFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAM | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.84 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок CAM и TAFM
Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и TAFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAM | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -4.74% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.36% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.95% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAM и TAFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAM | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 3.22% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 4.95% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 4.95% | -2.83% |
Сравнение комиссий CAM и TAFM
CAM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TAFM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAM и TAFM
Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TAFM в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.64% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
CAM and TAFM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.28% for TAFM.
TAFM has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.25% for CAM.
Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.28% for TAFM.
Подберите оптимальное распределение для CAM и TAFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор