Сравнение CAM с TAFI
CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) and TAFI (AB Tax-Aware Short Duration ETF) are both Municipal Bonds funds from AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.27% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CAM и TAFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у TAFI с доходностью 1.11%.
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAM и TAFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 1.11% | 0.66% |
Correlation
The correlation between CAM and TAFI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAM vs. TAFI — Ранг доходности на риск
CAM
TAFI
Сравнение CAM c TAFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAM | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.72 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CAM и TAFI
Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и TAFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAM | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -2.00% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.21% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.38% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAM и TAFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAM | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 1.46% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.98% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.98% | +0.14% |
Сравнение комиссий CAM и TAFI
И CAM, и TAFI имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAM и TAFI
Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TAFI в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 3.15% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
CAM and TAFI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.27% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAM and TAFI have the same expense ratio: 0.27% per year.
TAFI has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.25% for CAM.
Подберите оптимальное распределение для CAM и TAFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор