Сравнение CAM с MUB
CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. CAM is actively managed, while MUB is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAM charges 0.27%/yr vs 0.07%/yr for MUB.
Доходность
Сравнение доходности CAM и MUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAM показывает доходность 1.29%, а MUB немного ниже – 1.24%.
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение доходности по годам CAM и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.24% | 1.41% |
Correlation
The correlation between CAM and MUB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAM vs. MUB — Ранг доходности на риск
CAM
MUB
Сравнение CAM c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAM | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.58 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок CAM и MUB
Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и MUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAM | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -13.68% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.70% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -2.23% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAM и MUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAM | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 2.92% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 4.06% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 4.92% | -2.80% |
Сравнение комиссий CAM и MUB
CAM берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAM и MUB
Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности MUB в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.17% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
CAM and MUB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.27% for CAM.
MUB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.25% for CAM.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.07% for MUB.
Подберите оптимальное распределение для CAM и MUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор