PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAM с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CAM и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у LRGC с доходностью 7.44%.


CAM

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAM и LRGC


Correlation

The correlation between CAM and LRGC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB California Intermediate Municipal ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

CAM vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAM

LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAM c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAM vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAMLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.45

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CAM и LRGC

Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и LRGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAMLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-19.38%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.67%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-2.15%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CAM и LRGC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAMLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

11.88%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

15.20%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

15.20%

-13.08%

Сравнение комиссий CAM и LRGC

CAM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии LRGC в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAM и LRGC

Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности LRGC в 0.54%


ПозицияTTM202520242023
CAM
AB California Intermediate Municipal ETF
2.25%0.87%0.00%0.00%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
0.54%0.58%0.46%0.17%

Часто задаваемые вопросы


CAM and LRGC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.

CAM has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.54% for LRGC.

CAM is categorized as Municipal Bonds, while LRGC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.48% for LRGC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAM и LRGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор