Сравнение CAM с BSMR
CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. CAM is actively managed, while BSMR is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CAM charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for BSMR.
Доходность
Сравнение доходности CAM и BSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у BSMR с доходностью 1.04%.
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAM и BSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.04% | 0.66% |
Correlation
The correlation between CAM and BSMR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAM vs. BSMR — Ранг доходности на риск
CAM
BSMR
Сравнение CAM c BSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAM | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.22 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок CAM и BSMR
Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и BSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAM | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -13.49% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -3.49% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAM и BSMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAM | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 1.25% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 3.03% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 5.72% | -3.60% |
Сравнение комиссий CAM и BSMR
CAM берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BSMR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAM и BSMR
Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности BSMR в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.72% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAM and BSMR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for CAM.
BSMR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.25% for CAM.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.18% for BSMR.
Подберите оптимальное распределение для CAM и BSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор