PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с IBIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, CALF returned 30.24% vs 4.54% for IBIC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CALF charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности CALF и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и IBIC

2026 (YTD)202520242023
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%15.74%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between CALF and IBIC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.04

The correlation between CALF and IBIC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с RWJCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с LDRIIBIC с WCMEIBIC с VTPIBIC с IBIG

Доходность на риск

CALF vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
5.05

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
9.12

-6.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.24

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

17.27

-12.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

67.45

-53.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

5.05

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

3.49

-3.12

Просадки

Сравнение просадок CALF и IBIC

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-0.90%

-46.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-0.26%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.13%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-0.10%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.07%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и IBIC

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

0.33%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

0.67%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

0.90%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

1.58%

+21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

1.58%

+24.44%

Сравнение комиссий CALF и IBIC

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и IBIC

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and IBIC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, CALF leads with 30.24% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CALF has performed better with a 30.24% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.28% for CALF.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор