Сравнение CAIQ с PQAP
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. CAIQ is passively managed, while PQAP is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у PQAP с доходностью 10.55%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 10.55% | 2.83% |
Correlation
The correlation between CAIQ and PQAP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. PQAP — Ранг доходности на риск
CAIQ
PQAP
Сравнение CAIQ c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.64 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и PQAP
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -10.79% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.50% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.61% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 4.68% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 11.07% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 11.07% | +3.08% |
Сравнение комиссий CAIQ и PQAP
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и PQAP
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and PQAP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.02% for PQAP.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор