Сравнение CAIQ с CPRO
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and CPRO (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CPRO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. CAIQ is passively managed, while CPRO is actively managed. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CPRO.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у CPRO с доходностью 5.34%.
CAIQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPRO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.85M | $5.71M | $5.27M | |
| $172.60K | $129.58K | $116.41K |
Сравнение доходности по годам CAIQ и CPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.87% | 4.03% |
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 5.34% | 1.36% |
Correlation
The correlation between CAIQ and CPRO is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. CPRO — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPRO
Сравнение CAIQ c CPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | CPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 31.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CPRO
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки CPRO в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | CPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -3.36% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.65% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 4.07% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 4.02% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 4.02% | +9.64% |
Сравнение комиссий CAIQ и CPRO
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CPRO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CPRO
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, тогда как CPRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.77% | 1.54% |
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and CPRO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPRO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPRO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 11.77%, compared with 0.00% for CPRO.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while CPRO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.69% for CPRO.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и CPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор