PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAGS.TO с CCOM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAGS.TO с CCOM.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAGS.TO (CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF) and CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) are both exchange-traded funds - CAGS.TO is a Short-Term Bond fund managed by CI, while CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Over the past 3 years, CAGS.TO returned 5.03%/yr vs 7.09%/yr for CCOM.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CAGS.TO и CCOM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAGS.TO показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у CCOM.TO с доходностью 14.23%.

CAGS.TO

1 день
0.13%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
0.89%
С начала года
1.21%
1 год
3.36%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

CCOM.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.42%
С начала года
14.23%
1 год
21.34%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAGS.TO и CCOM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		1.21%3.95%6.07%5.02%0.75%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		14.23%6.96%5.90%-2.46%1.40%

Correlation

The correlation between CAGS.TO and CCOM.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Часто сравнивают с CAGS.TO:
CAGS.TO с ZSU.TOCAGS.TO с RCDB.NEOCAGS.TO с VXM-B.TOCAGS.TO с EHE.TOCAGS.TO с VSC.TOCAGS.TO с CEQP.TOCAGS.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CIC.TOCCOM.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

CAGS.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAGS.TO
Ранг доходности на риск CAGS.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAGS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAGS.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAGS.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAGS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAGS.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAGS.TOCCOM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.12

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.83

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.77

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

8.15

-0.50

CAGS.TO vs. CCOM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAGS.TO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCOM.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAGS.TO и CCOM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAGS.TO и CCOM.TO

Максимальная просадка CAGS.TO за все время составила -11.60%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGS.TO и CCOM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGS.TOCCOM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.60%

-9.79%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-7.73%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.33%

-8.18%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-4.36%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-3.07%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.62%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CAGS.TO и CCOM.TO

Текущая волатильность для CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) составляет 0.71%, в то время как у CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что CAGS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGS.TOCCOM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.91%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

8.45%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

10.12%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

8.44%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

8.44%

-3.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAGS.TO и CCOM.TO

Дивидендная доходность CAGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CCOM.TO в 13.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		3.28%3.16%3.37%2.62%2.61%1.96%2.59%2.83%2.72%1.06%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		13.16%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAGS.TO and CCOM.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAGS.TO is categorized as Short-Term Bond, while CCOM.TO is Commodities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAGS.TO и CCOM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор