PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с AFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с AFIX

Последнее обновление 14 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и AFIX (Allspring Broad Market Core Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CAFX показал 5.20% против 7.33% у AFIX. Корреляция 0.85 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CAFX взимает 0.35% в год против 0.20% у AFIX.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и AFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у AFIX с доходностью 0.71%.

CAFX

1 день
0.12%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.09%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AFIX

1 день
0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.22%
1 год
7.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и AFIX

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.42%6.46%-0.77%
AFIX
Allspring Broad Market Core Bond ETF		0.71%7.52%-1.67%

Корреляция

Корреляция между CAFX и AFIX составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.85

Корреляция между CAFX и AFIX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.85 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

Allspring Broad Market Core Bond ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с BBAGCAFX с BFIXCAFX с CSMDCAFX с IBTMCAFX с OVBCAFX с PCRBCAFX с PIFI
Часто сравнивают с AFIX:
AFIX с OVBAFIX с AINPAFIX с VTGAFIX с BBAGAFIX с USDXAFIX с IBGAAFIX с BFIX

Доходность на риск

CAFX vs. AFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AFIX
Ранг доходности на риск AFIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c AFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXAFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.78

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.64

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.35

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

8.04

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. AFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и AFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXAFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.06

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CAFX и AFIX

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки AFIX в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и AFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXAFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-3.33%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.74%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.48%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.87%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.80%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и AFIX

Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.08%, в то время как у Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXAFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.62%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.68%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

4.15%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

4.57%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

4.57%

-1.38%

Сравнение комиссий CAFX и AFIX

CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AFIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и AFIX

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности AFIX в 5.12%

TTM20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.97%3.92%0.96%
AFIX
Allspring Broad Market Core Bond ETF		5.12%4.94%0.38%