PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAF с YUMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAF с YUMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) is China Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while YUMC (Yum China Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CAF returned -1.29%/yr vs -7.52%/yr for YUMC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAF и YUMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Yum China Holdings, Inc. (YUMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAF показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у YUMC с доходностью -9.15%.

CAF

1 день
-0.60%
1 месяц
4.31%
С начала года
14.40%
6 месяцев
25.83%
1 год
49.97%
3 года*
17.21%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
5.88%

YUMC

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-6.92%
1 год
2.23%
3 года*
-7.78%
5 лет*
-7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAF и YUMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		14.40%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%23.50%-14.26%44.94%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		-9.15%1.18%15.41%-21.60%10.75%-11.99%19.48%44.85%-15.28%53.59%

Correlation

The correlation between CAF and YUMC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.39

Over the past year, the correlation between CAF and YUMC has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley China A Share Fund

Yum China Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CAF:
CAF с FIQFXCAF с EVCGXCAF с CHILXCAF с FCHKXCAF с GSAGXCAF с MCHFXCAF с FHKIX
Часто сравнивают с YUMC:
YUMC с YUMYUMC с TYLYUMC с VRSNYUMC с SPYYUMC с VOOYUMC с KOYUMC с ETN

Доходность на риск

CAF vs. YUMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
YUMC
Ранг доходности на риск YUMC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUMC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAF c YUMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Yum China Holdings, Inc. (YUMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFYUMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.09

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
0.31

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.04

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

0.09

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

0.22

+14.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAF vs. YUMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAF на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа YUMC равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAF и YUMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFYUMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.09

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.20

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.19

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CAF и YUMC

Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки YUMC в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и YUMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFYUMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.88%

-56.49%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-25.89%

+14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-51.42%

+25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.01%

-56.45%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-33.56%

+27.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-19.34%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

10.10%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CAF и YUMC

Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Yum China Holdings, Inc. (YUMC) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что CAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YUMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFYUMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.19%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

18.90%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

25.38%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

37.20%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

35.41%

-13.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAF и YUMC

Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности YUMC в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.32%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		2.47%2.01%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAF and YUMC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAF has higher volatility (6.15%) compared to YUMC (5.19%). In terms of maximum drawdown, CAF dropped -65.88% vs YUMC's -56.49%.

CAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAF и YUMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор