PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAEZX с VEURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAEZX с VEURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAEZX (Columbia Acorn European Fund) and VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, CAEZX returned 8.39%/yr vs 9.09%/yr for VEURX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CAEZX charges 1.19%/yr vs 0.25%/yr for VEURX.

Доходность

Сравнение доходности CAEZX и VEURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Acorn European Fund (CAEZX) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAEZX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у VEURX с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции CAEZX уступали акциям VEURX по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.09% соответственно.

CAEZX

1 день
-1.45%
1 месяц
0.90%
С начала года
5.08%
6 месяцев
7.99%
1 год
11.02%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.15%
10 лет*
8.39%

VEURX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.81%
1 год
17.30%
3 года*
16.22%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAEZX и VEURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAEZX
Columbia Acorn European Fund		5.08%24.00%-4.20%25.11%-38.02%21.76%23.09%46.34%-18.57%38.37%
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		5.68%35.20%1.88%19.83%-16.16%16.14%6.29%24.02%-14.88%26.81%

Correlation

The correlation between CAEZX and VEURX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г.

0.86

The correlation between CAEZX and VEURX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn European Fund

Vanguard European Stock Index Fund

Часто сравнивают с CAEZX:
CAEZX с CMIUXCAEZX с AEDAXCAEZX с VEUSXCAEZX с ESMAXCAEZX с DFCSXCAEZX с CEECAEZX с CBALX
Часто сравнивают с VEURX:
VEURX с VGKVEURX с SPYVEURX с VOOVEURX с VBRVEURX с ^STOXXVEURX с VIAAXVEURX с VTRIX

Доходность на риск

CAEZX vs. VEURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAEZX
Ранг доходности на риск CAEZX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEZX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEZX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VEURX
Ранг доходности на риск VEURX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEURX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEURX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEURX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEURX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEURX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAEZX c VEURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn European Fund (CAEZX) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAEZXVEURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.19

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.73

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.51

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

5.55

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAEZX vs. VEURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAEZX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VEURX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAEZX и VEURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAEZXVEURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.19

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.47

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CAEZX и VEURX

Максимальная просадка CAEZX за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки VEURX в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEZX и VEURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAEZXVEURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-63.33%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-11.97%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.96%

-13.97%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.98%

-32.81%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.98%

-37.03%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-2.43%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-12.67%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.24%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CAEZX и VEURX

Columbia Acorn European Fund (CAEZX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что CAEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAEZXVEURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.40%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.57%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

15.23%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

17.38%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

18.23%

+2.67%

Сравнение комиссий CAEZX и VEURX

CAEZX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VEURX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAEZX и VEURX

Дивидендная доходность CAEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.95%, что больше доходности VEURX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEZX
Columbia Acorn European Fund		19.95%20.97%2.67%0.84%0.00%0.40%0.45%1.04%0.77%1.26%1.10%1.57%
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		2.65%2.70%3.44%3.00%3.07%2.90%1.97%3.14%3.77%2.55%3.35%3.09%

Часто задаваемые вопросы

CAEZX and VEURX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAEZX has higher volatility (5.70%) compared to VEURX (5.40%). In terms of maximum drawdown, CAEZX dropped -50.98% vs VEURX's -63.33%.

VEURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAEZX и VEURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор