Сравнение CAEM.TO с SMH
CAEM.TO (Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CAEM.TO is a Emerging Markets Equities fund actively managed by CIBC, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. CAEM.TO is actively managed, while SMH is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAEM.TO и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAEM.TO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CAEM.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 78.34%
- 6 месяцев
- 76.48%
- 1 год
- 136.68%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 42.14%
- 10 лет*
- 39.19%
Сравнение доходности по годам CAEM.TO и SMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAEM.TO Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF | 19.37% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.53% |
Correlation
The correlation between CAEM.TO and SMH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAEM.TO vs. SMH — Ранг доходности на риск
CAEM.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение CAEM.TO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF (CAEM.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAEM.TO | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 34.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAEM.TO и SMH
Максимальная просадка CAEM.TO за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки SMH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEM.TO и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAEM.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -65.72% | +59.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -7.23% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -19.92% | +18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEM.TO и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAEM.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 35.06% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 36.42% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 33.74% | -8.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEM.TO и SMH
CAEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEM.TO Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CAEM.TO and SMH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: CIBC and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для CAEM.TO и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор