Сравнение CAEM.TO с CWO.NEO
CAEM.TO (Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF) and CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds. CAEM.TO is actively managed, while CWO.NEO is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAEM.TO и CWO.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAEM.TO
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWO.NEO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам CAEM.TO и CWO.NEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAEM.TO Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF | 16.73% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 7.42% |
Correlation
The correlation between CAEM.TO and CWO.NEO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAEM.TO vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск
CAEM.TO
CWO.NEO
Сравнение CAEM.TO c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF (CAEM.TO) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAEM.TO | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.21 | 0.45 | +6.76 |
Просадки
Сравнение просадок CAEM.TO и CWO.NEO
Максимальная просадка CAEM.TO за все время составила -4.26%, что меньше максимальной просадки CWO.NEO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEM.TO и CWO.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAEM.TO | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.26% | -31.99% | +27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.89% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -10.28% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEM.TO и CWO.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAEM.TO | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 15.50% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 16.64% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.51% | +1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEM.TO и CWO.NEO
CAEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEM.TO Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.46% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
CAEM.TO and CWO.NEO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CIBC and iShares.
Подберите оптимальное распределение для CAEM.TO и CWO.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор