Сравнение CAEIX с SSGLX
CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CAEIX returned 11.16%/yr vs 9.65%/yr for SSGLX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. CAEIX charges 0.99%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и SSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAEIX показывает доходность 14.31%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции CAEIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 11.16% против 9.65% соответственно.
CAEIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- 1.22%
SSGLX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.65%
- Всё время*
- 7.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CAEIX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 14.31% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 15.41% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
Correlation
The correlation between CAEIX and SSGLX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between CAEIX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAEIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
CAEIX
SSGLX
Сравнение CAEIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAEIX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.61 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 9.59 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и SSGLX
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и SSGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAEIX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -35.88% | -39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -11.22% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | -13.56% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -30.08% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -35.88% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -0.21% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.25% | -8.14% | -40.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.04% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и SSGLX
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAEIX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.98% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 13.36% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 15.16% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 15.01% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.11% | +3.46% |
Сравнение комиссий CAEIX и SSGLX
CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и SSGLX
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SSGLX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.63% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.82% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
CAEIX and SSGLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAEIX has higher volatility (5.42%) compared to SSGLX (4.98%). In terms of maximum drawdown, CAEIX dropped -75.81% vs SSGLX's -35.88%.
SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAEIX и SSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор