PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAEIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAEIX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CAEIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAEIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, CAEIX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции CAEIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.27% против 8.79% соответственно.

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с APFDXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий CAEIX и SSGLX

CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

CAEIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAEIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAEIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.76

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.37

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.35

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

9.17

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAEIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAEIX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAEIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAEIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.76

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.38

-0.34

Корреляция

Корреляция между CAEIX и SSGLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAEIX и SSGLX

Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок CAEIX и SSGLX

Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAEIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.81%

-35.88%

-39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.22%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-30.08%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-35.88%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-9.15%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.05%

-8.32%

-40.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.87%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CAEIX и SSGLX

Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAEIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.71%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.18%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

15.57%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

14.51%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

16.15%

+3.48%