Сравнение CACX.L с ^RTSI
CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) is Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, CACX.L returned 11.93%/yr vs 2.97%/yr for ^RTSI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACX.L и ^RTSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CACX.L торгуется в GBp, в то время как ^RTSI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^RTSI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CACX.L показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у ^RTSI с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции CACX.L превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 11.93% против 2.97% соответственно.
CACX.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.93%
^RTSI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам CACX.L и ^RTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 3.85% | 19.60% | -4.39% | 16.83% | -0.56% | 22.14% | 0.79% | 26.03% | -5.19% | 19.33% |
^RTSI RTS Index | 0.74% | 16.24% | -16.37% | 6.05% | -32.11% | 16.05% | -13.79% | 40.70% | -1.72% | -8.48% |
Correlation
The correlation between CACX.L and ^RTSI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between CACX.L and ^RTSI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACX.L vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск
CACX.L
^RTSI
Сравнение CACX.L c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACX.L | ^RTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.03 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -0.07 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACX.L и ^RTSI
Максимальная просадка CACX.L за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -72.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и ^RTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACX.L | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -72.96% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -15.58% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -40.06% | +25.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -60.16% | +40.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -60.16% | +27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -40.23% | +37.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -32.85% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 7.26% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACX.L и ^RTSI
Текущая волатильность для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) составляет 3.36%, в то время как у RTS Index (^RTSI) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACX.L | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.09% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 13.50% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 21.22% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 35.49% | -18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 30.69% | -13.04% |
Часто задаваемые вопросы
CACX.L and ^RTSI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CACX.L и ^RTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор