Сравнение CACX.L с ^GSPC
CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) is Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CACX.L returned 11.93%/yr vs 14.19%/yr for ^GSPC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACX.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CACX.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CACX.L показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции CACX.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.93% против 14.19% соответственно.
CACX.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.93%
^GSPC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам CACX.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 3.85% | 19.60% | -4.39% | 16.83% | -0.56% | 22.14% | 0.79% | 26.03% | -5.19% | 19.33% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.11% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between CACX.L and ^GSPC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.40 |
The correlation between CACX.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACX.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CACX.L
^GSPC
Сравнение CACX.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACX.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.11 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 11.46 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACX.L и ^GSPC
Максимальная просадка CACX.L за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACX.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -37.07% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -8.03% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -22.15% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -22.15% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -26.01% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.89% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -5.32% | -14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.18% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACX.L и ^GSPC
Текущая волатильность для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) составляет 3.36%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACX.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.02% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 8.74% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 11.80% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 15.91% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.17% | -0.52% |
Часто задаваемые вопросы
CACX.L and ^GSPC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CACX.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор