Сравнение CACE.TO с WXM.TO
CACE.TO (Avantis CIBC Canadian Equity ETF) and WXM.TO (CI Morningstar Canada Momentum Index ETF) are both exchange-traded funds - CACE.TO is a Canada Equities fund actively managed by Avantis, while WXM.TO is a Momentum fund tracking the Morningstar Canada Target Momentum Index. CACE.TO is actively managed, while WXM.TO is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CACE.TO charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for WXM.TO.
Доходность
Сравнение доходности CACE.TO и WXM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CACE.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXM.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 48.09%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам CACE.TO и WXM.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 5.77% |
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 7.32% |
Correlation
The correlation between CACE.TO and WXM.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACE.TO vs. WXM.TO — Ранг доходности на риск
CACE.TO
WXM.TO
Сравнение CACE.TO c WXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Canadian Equity ETF (CACE.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACE.TO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CACE.TO и WXM.TO
Максимальная просадка CACE.TO за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки WXM.TO в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACE.TO и WXM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACE.TO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -40.45% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -4.48% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CACE.TO и WXM.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACE.TO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 15.03% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.85% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.78% | -0.41% |
Сравнение комиссий CACE.TO и WXM.TO
CACE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WXM.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACE.TO и WXM.TO
CACE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 1.15% | 1.25% | 1.27% | 1.38% | 2.25% | 1.04% | 0.78% | 0.94% | 1.44% | 1.38% | 1.58% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
CACE.TO and WXM.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CACE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CACE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for WXM.TO.
CACE.TO is categorized as Canada Equities, while WXM.TO is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.19% for CACE.TO and 0.65% for WXM.TO.
Подберите оптимальное распределение для CACE.TO и WXM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор