Сравнение CACE.TO с HCA.TO
CACE.TO (Avantis CIBC Canadian Equity ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both Canada Equities funds. CACE.TO is actively managed, while HCA.TO is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CACE.TO charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.
Доходность
Сравнение доходности CACE.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CACE.TO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCA.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 24.76%
- 1 год
- 61.56%
- 3 года*
- 43.51%
- 5 лет*
- 28.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CACE.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 4.70% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 13.96% |
Correlation
The correlation between CACE.TO and HCA.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACE.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
CACE.TO
HCA.TO
Сравнение CACE.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Canadian Equity ETF (CACE.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACE.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.18 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок CACE.TO и HCA.TO
Максимальная просадка CACE.TO за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACE.TO и HCA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACE.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -17.82% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.28% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.35% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CACE.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACE.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 12.85% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.09% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.09% | +1.30% |
Сравнение комиссий CACE.TO и HCA.TO
CACE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACE.TO и HCA.TO
CACE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.92% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
CACE.TO and HCA.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CACE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CACE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for HCA.TO.
They also come from different issuers: Avantis and Hamilton. Their fees differ too: 0.19% for CACE.TO and 0.45% for HCA.TO.
Подберите оптимальное распределение для CACE.TO и HCA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор