Сравнение CABZ с STHH
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds. CABZ is actively managed, while STHH is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 196.55%
- 6 месяцев
- 195.10%
- 1 год
- 160.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABZ и STHH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -13.70% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 168.41% |
Correlation
The correlation between CABZ and STHH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABZ vs. STHH — Ранг доходности на риск
CABZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STHH
Сравнение CABZ c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABZ | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CABZ и STHH
Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -33.89% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.74% | -5.30% | -12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -10.15% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и STHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.19% | 52.72% | -18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 51.46% | -17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 51.46% | -17.27% |
Сравнение комиссий CABZ и STHH
CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и STHH
CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.68% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
CABZ and STHH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.
STHH has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for CABZ.
They also come from different issuers: Roundhill and ADRhedged. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.19% for STHH.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор