PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CABZ с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABZ с PXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. CABZ is actively managed, while PXQ is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for PXQ.

Доходность

Сравнение доходности CABZ и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CABZ

1 день
-1.70%
1 месяц
-5.10%
6 месяцев
-10.85%
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
-3.21%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
35.91%
С начала года
41.05%
1 год
63.57%
3 года*
34.14%
5 лет*
17.56%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABZ и PXQ

2026 (YTD)
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		-11.63%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		35.93%

Correlation

The correlation between CABZ and PXQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов CABZ и PXQ

Секторы
CABZ
PXQ

Технологии

45.2%
60.5%

Потребительский циклический сектор

36.7%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
5.7%

Промышленность

5.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CABZ
45.2%
PXQ
60.5%

Потребительский циклический сектор

CABZ
36.7%
PXQ

-

Коммуникационные услуги

CABZ
11.3%
PXQ
5.7%

Промышленность

CABZ
5.6%
PXQ
0.1%

Сырьевые материалы

CABZ

-

PXQ

-

Потребительский защитный сектор

CABZ

-

PXQ

-

Энергетика

CABZ

-

PXQ

-

Финансовые услуги

CABZ

-

PXQ
0.0%

Здравоохранение

CABZ

-

PXQ

-

Недвижимость

CABZ

-

PXQ
3.0%

Коммунальные услуги

CABZ

-

PXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с CABZ:
CABZ с TIMECABZ с SOXXCABZ с CHATCABZ с QDTECABZ с MAGXCABZ с ARMHCABZ с TDV
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с VGTPXQ с SOXXPXQ с FDNPXQ с SOXQPXQ с BAIPXQ с TEKYPXQ с XLK

Доходность на риск

CABZ vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABZ c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CABZPXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.40

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.73

—

CABZ vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CABZ и PXQ

Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и PXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABZPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-57.18%

+34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-14.23%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-10.72%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CABZ и PXQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABZPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

26.60%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

24.31%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.34%

23.43%

+11.91%

Сравнение комиссий CABZ и PXQ

CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABZ и PXQ

CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.68%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

CABZ and PXQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.

PXQ has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for CABZ.

They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.40% for PXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABZ и PXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор