Сравнение CABNX с AWF
CABNX (AB Global Risk Allocation Fund) and AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) are both mutual funds - CABNX is a Tactical Allocation fund managed by AllianceBernstein, while AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CABNX returned 6.76%/yr vs 5.64%/yr for AWF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CABNX charges 1.29%/yr vs 1.00%/yr for AWF.
Доходность
Сравнение доходности CABNX и AWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CABNX показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции CABNX превзошли акции AWF по среднегодовой доходности: 6.76% против 5.64% соответственно.
CABNX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 6.76%
AWF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение доходности по годам CABNX и AWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABNX AB Global Risk Allocation Fund | 6.87% | 13.72% | 7.37% | 6.10% | -9.95% | 11.98% | 10.61% | 16.30% | -9.03% | 11.78% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.75% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
Correlation
The correlation between CABNX and AWF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.35 |
The correlation between CABNX and AWF shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABNX vs. AWF — Ранг доходности на риск
CABNX
AWF
Сравнение CABNX c AWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CABNX | AWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.12 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 0.28 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABNX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.14 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CABNX и AWF
Максимальная просадка CABNX за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABNX и AWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABNX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -55.54% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -10.19% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -11.12% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -25.25% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -40.12% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -5.85% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -12.31% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 4.27% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABNX и AWF
Текущая волатильность для AB Global Risk Allocation Fund (CABNX) составляет 2.69%, в то время как у AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что CABNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABNX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.43% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 7.24% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 8.70% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 12.11% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 15.22% | -3.94% |
Сравнение комиссий CABNX и AWF
CABNX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AWF в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABNX и AWF
Дивидендная доходность CABNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности AWF в 8.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 8.38% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
CABNX AB Global Risk Allocation Fund | 8.72% | 9.32% | 16.76% | 1.39% | 8.47% | 9.67% | 3.02% | 1.32% | 0.60% | 3.16% | 5.53% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
CABNX and AWF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWF has higher volatility (3.43%) compared to CABNX (2.69%). In terms of maximum drawdown, CABNX dropped -43.79% vs AWF's -55.54%.
CABNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CABNX и AWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор