PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		-3.43%14.93%12.56%15.14%-1.84%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, CAAAX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

CAAAX

1 день
2.63%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.01%
1 год
12.29%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.44%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Growth Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с CAAAX:
CAAAX с FXAIXCAAAX с DODFXCAAAX с CULAXCAAAX с CRFIXCAAAX с CYBIXCAAAX с CFICXCAAAX с CFJIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий CAAAX и FRGAX

CAAAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

CAAAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAAX
Ранг доходности на риск CAAAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.93

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.74

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

7.96

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.33

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.27

-0.85

Корреляция

Корреляция между CAAAX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAAX и FRGAX

Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		4.14%4.00%2.50%4.47%2.81%3.68%3.34%3.53%6.44%5.57%5.13%15.27%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAAAX и FRGAX

Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-11.77%

-41.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-8.53%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-5.02%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-1.62%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.87%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAAX и FRGAX

Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.51%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.04%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

12.09%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

10.33%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

10.33%

+5.12%