Сравнение CA3S.L с JREC.L
CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds. CA3S.L is passively managed, while JREC.L is actively managed. Over the past 3 years, CA3S.L returned 13.69%/yr vs 8.49%/yr for JREC.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CA3S.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for JREC.L.
Доходность
Сравнение доходности CA3S.L и JREC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CA3S.L торгуется в GBp, в то время как JREC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CA3S.L показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у JREC.L с доходностью 3.70%.
CA3S.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREC.L
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA3S.L и JREC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 9.10% | 24.66% | 16.66% | -16.63% | 7,929.00% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.70% | 19.23% | 11.57% | -17.36% | 2.13% |
Correlation
The correlation between CA3S.L and JREC.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.84 |
The correlation between CA3S.L and JREC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA3S.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск
CA3S.L
JREC.L
Сравнение CA3S.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CA3S.L | JREC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +135.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 62.90 | 1.24 | +61.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.11 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 8.72 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CA3S.L и JREC.L
Максимальная просадка CA3S.L за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки JREC.L в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA3S.L и JREC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA3S.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.22% | -36.61% | -62.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -11.79% | -87.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.22% | -25.01% | -74.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -11.79% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -16.88% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.83% | 2.86% | +22.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA3S.L и JREC.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеют волатильность 9.23% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA3S.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.36% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 922.93% | 14.93% | +908.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,859.99% | 19.05% | +13,840.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7,796.02% | 22.43% | +7,773.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7,796.02% | 22.43% | +7,773.59% |
Сравнение комиссий CA3S.L и JREC.L
CA3S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JREC.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA3S.L и JREC.L
Ни CA3S.L, ни JREC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CA3S.L and JREC.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA3S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA3S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for CA3S.L and 0.40% for JREC.L.
Подберите оптимальное распределение для CA3S.L и JREC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор