Сравнение CA с IBMM
CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - CA tracks the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. CA charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for IBMM.
Доходность
Сравнение доходности CA и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.30% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA vs. IBMM — Ранг доходности на риск
CA
IBMM
Сравнение CA c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CA и IBMM
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | 0.00% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 0.00% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 0.00% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 0.00% | +3.99% |
Сравнение комиссий CA и IBMM
CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и IBMM
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for IBMM.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for IBMM.
CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CA and 0.18% for IBMM.
Подберите оптимальное распределение для CA и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор