PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C50U.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C50U.L с IMIB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - C50U.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, C50U.L returned 10.89%/yr vs 19.28%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. C50U.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности C50U.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C50U.L торгуется в USD, в то время как IMIB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMIB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C50U.L показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 14.58%.

C50U.L

1 день
1.07%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.97%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

IMIB.L

1 день
0.27%
1 месяц
1.26%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.83%
1 год
33.56%
3 года*
31.28%
5 лет*
19.28%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C50U.L и IMIB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		7.06%37.30%4.69%26.93%-13.63%15.13%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		14.58%54.63%11.28%37.43%-13.90%21.02%

Correlation

The correlation between C50U.L and IMIB.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between C50U.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов C50U.L и IMIB.L

Секторы
C50U.L
IMIB.L

Финансовые услуги

25.8%
45.3%

Промышленность

22.4%
11.4%

Технологии

18.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.9%

Здравоохранение

5.3%
1.2%

Энергетика

5.0%
7.9%

Коммунальные услуги

4.7%
15.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
0.5%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

C50U.L
25.8%
IMIB.L
45.3%

Промышленность

C50U.L
22.4%
IMIB.L
11.4%

Технологии

C50U.L
18.6%
IMIB.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

C50U.L
10.2%
IMIB.L
9.9%

Здравоохранение

C50U.L
5.3%
IMIB.L
1.2%

Энергетика

C50U.L
5.0%
IMIB.L
7.9%

Коммунальные услуги

C50U.L
4.7%
IMIB.L
15.9%

Потребительский защитный сектор

C50U.L
3.9%
IMIB.L
0.4%

Коммуникационные услуги

C50U.L
2.4%
IMIB.L
1.7%

Сырьевые материалы

C50U.L
1.7%
IMIB.L
0.5%

Недвижимость

C50U.L

-

IMIB.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с AE50.DEC50U.L с MSED.LC50U.L с SXRW.DEC50U.L с SXRT.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с ETDD.DEC50U.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L

Доходность на риск

C50U.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C50U.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

C50U.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.96

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.70

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.98

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

10.45

-5.28

C50U.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C50U.L на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IMIB.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C50U.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C50U.L и IMIB.L

Максимальная просадка C50U.L за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C50U.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C50U.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-77.82%

+43.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.22%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-17.45%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-35.64%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-3.20%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-48.40%

+41.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.20%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности C50U.L и IMIB.L

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) составляет 4.37%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что C50U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C50U.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.72%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

14.11%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.08%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

21.19%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

21.54%

-0.97%

Сравнение комиссий C50U.L и IMIB.L

C50U.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C50U.L и IMIB.L

C50U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.75%3.83%4.53%3.77%3.90%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%

Часто задаваемые вопросы

C50U.L and IMIB.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C50U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C50U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for C50U.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C50U.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор