PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C50U.L с CSSX5E.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C50U.L с CSSX5E.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) and CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) are both Europe Equities funds - C50U.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CSSX5E.MI tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, C50U.L returned 10.48%/yr vs 10.48%/yr for CSSX5E.MI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. C50U.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for CSSX5E.MI.

Доходность

Сравнение доходности C50U.L и CSSX5E.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C50U.L торгуется в USD, в то время как CSSX5E.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSX5E.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C50U.L показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у CSSX5E.MI с доходностью 5.78%.

C50U.L

1 день
0.62%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.40%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

CSSX5E.MI

1 день
0.93%
1 месяц
4.00%
С начала года
5.78%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.78%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C50U.L и CSSX5E.MI

2026 (YTD)20252024202320222021
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		6.12%37.30%4.69%26.93%-13.63%15.13%
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		5.77%38.91%4.59%26.66%-14.22%15.38%

Correlation

The correlation between C50U.L and CSSX5E.MI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.94

The correlation between C50U.L and CSSX5E.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с AE50.DEC50U.L с MSED.LC50U.L с SXRW.DEC50U.L с SXRT.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с ETDD.DEC50U.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с CSSX5E.MI:
CSSX5E.MI с DBXD.DECSSX5E.MI с VWCG.DECSSX5E.MI с IWDA.ASCSSX5E.MI с LYMD.DECSSX5E.MI с SXRV.DECSSX5E.MI с KOCSSX5E.MI с VUAA.L

Доходность на риск

C50U.L vs. CSSX5E.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C50U.L c CSSX5E.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C50U.LCSSX5E.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.01

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.57

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

4.58

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C50U.L vs. CSSX5E.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C50U.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSSX5E.MI равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C50U.L и CSSX5E.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C50U.LCSSX5E.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.32

+0.31

Просадки

Сравнение просадок C50U.L и CSSX5E.MI

Максимальная просадка C50U.L за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки CSSX5E.MI в -39.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C50U.L и CSSX5E.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C50U.LCSSX5E.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-39.19%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.04%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-15.57%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-35.00%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.13%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-10.67%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.88%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности C50U.L и CSSX5E.MI

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что C50U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSX5E.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C50U.LCSSX5E.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.44%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

14.58%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

17.61%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

20.73%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

20.55%

+0.07%

Сравнение комиссий C50U.L и CSSX5E.MI

C50U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSSX5E.MI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C50U.L и CSSX5E.MI

Ни C50U.L, ни CSSX5E.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, C50U.L and CSSX5E.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for C50U.L.

C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for C50U.L and 0.10% for CSSX5E.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C50U.L и CSSX5E.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор