Сравнение C500.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
C500.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C500.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A MidCap 500 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности C500.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам C500.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 5.88% | 46.93% | 20.08% | -11.13% | -7.65% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.70% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -2.81% |
Разные валюты инструментов
C500.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, C500.L показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.
C500.L
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 50.31%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий C500.L и XLKQ.L
C500.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Доходность на риск
C500.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
C500.L
XLKQ.L
Сравнение C500.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C500.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.30 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.89 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.77 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 5.55 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C500.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.30 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между C500.L и XLKQ.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C500.L и XLKQ.L
Ни C500.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок C500.L и XLKQ.L
Максимальная просадка C500.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| C500.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -28.74% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -16.76% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -13.73% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -5.08% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 6.21% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности C500.L и XLKQ.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что C500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| C500.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.31% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 14.96% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 23.98% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 23.23% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.23% | 22.08% | +18.15% |