PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C500.L с XCNA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C500.L с XCNA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L).

C500.L и XCNA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C500.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A MidCap 500 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. XCNA.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C500.L и XCNA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C500.L и XCNA.L

2026 (YTD)2025202420232022
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		5.88%46.93%20.08%-11.13%-8.60%
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		0.60%32.54%14.47%-12.47%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, C500.L показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у XCNA.L с доходностью 0.60%.

C500.L

1 день
1.50%
1 месяц
-7.91%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.63%
1 год
50.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNA.L

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.60%
6 месяцев
3.59%
1 год
31.90%
3 года*
8.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CEBG.LC500.L с CHIN.LC500.L с CM5S.LC500.L с CNUA.LC500.L с CNAA.L
Часто сравнивают с XCNA.L:
XCNA.L с C300.LXCNA.L с GLDXCNA.L с JRCE.LXCNA.L с CEBG.LXCNA.L с CHIN.LXCNA.L с XDNS.LXCNA.L с CA3S.L

Сравнение комиссий C500.L и XCNA.L

C500.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.

C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

C500.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XCNA.L
Ранг доходности на риск XCNA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C500.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C500.LXCNA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.82

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.33

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.25

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

14.40

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C500.L vs. XCNA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C500.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNA.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C500.L и XCNA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C500.LXCNA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.82

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.29

Корреляция

Корреляция между C500.L и XCNA.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C500.L и XCNA.L

Ни C500.L, ни XCNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C500.L и XCNA.L

Максимальная просадка C500.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки XCNA.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и XCNA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C500.LXCNA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-32.05%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-11.13%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-3.79%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-14.83%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.22%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности C500.L и XCNA.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что C500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C500.LXCNA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

4.73%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

11.15%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

17.47%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

24.61%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

24.61%

+15.62%