PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C500.L с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C500.L с IASH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L).

C500.L и IASH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C500.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A MidCap 500 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. IASH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C500.L и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C500.L и IASH.L

2026 (YTD)2025202420232022
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		5.88%46.93%20.08%-11.13%-7.65%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		-0.52%26.55%11.04%-14.55%-11.41%
Разные валюты инструментов

C500.L торгуется в USD, в то время как IASH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C500.L показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у IASH.L с доходностью -0.52%.

C500.L

1 день
1.50%
1 месяц
-7.91%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.63%
1 год
50.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

IASH.L

1 день
1.15%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.34%
1 год
25.61%
3 года*
4.90%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CEBG.LC500.L с CHIN.LC500.L с CNUA.LC500.L с CNAA.LC500.L с CM5S.L
Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с EUNL.DEIASH.L с EMIM.LIASH.L с IWDA.ASIASH.L с XCH.TO

Сравнение комиссий C500.L и IASH.L

C500.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IASH.L в 0.40%.

IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

C500.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C500.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C500.LIASH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.50

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.98

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.75

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

10.32

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C500.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C500.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа IASH.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C500.L и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C500.LIASH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.50

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.01

+0.73

Корреляция

Корреляция между C500.L и IASH.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C500.L и IASH.L

Ни C500.L, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C500.L и IASH.L

Максимальная просадка C500.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки IASH.L в -51.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и IASH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C500.LIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-48.39%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-8.84%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-17.38%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-24.91%

+17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.66%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности C500.L и IASH.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что C500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C500.LIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

4.72%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

11.23%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

17.04%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

22.67%

+17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

23.51%

+16.72%